De bästa tekniska indikatorerna för handel med optioner Det finns hundratals tekniska indikatorer som används av näringsidkare enligt deras handels - och värdepapper som ska handlas. Denna artikel fokuserar på några viktiga tekniska indikatorer som är specifika för optionshandel. (Förvirrad Om du inte är säker på att teknisk handel eller alternativ är för dig, kolla in eller handledning, Introduktion till Stock Trader Typer.) Att bestämma din föredragna stil.) Denna artikel förutsätter läsarens förtrogenhet med alternativterminologi och beräkningar som är inblandade i tekniska indikatorer . Hur alternativ handel är annorlunda Normalt används tekniska indikatorer för korttidshandel. Jämfört med en typisk aktiehandlare letar en alternativhandlare efter ytterligare aspekter av handel: Rörelsefrekvens (Hur mycket - volatilitet), Rörelsens riktning (Vilken väg) och Rörelsens varaktighet (Hur lång tid) Eftersom alternativen sönderfall tillgångar (se tidsförfall av optioner), innehar innehavsperioden betydelse för optionshandel. En aktiemäklare har friheten att hålla positionen på obestämd tid eller ens konvertera den kortfristiga marginalutnyttjad positionen till ett kontantbaserat innehav. Men en optionshandlare är begränsad av den begränsade varaktigheten på grund av optionens utgångsdatum, där det inte finns något val att hålla en alternativposition på obestämd tid. Det blir följaktligen viktigt att välja rätt handelsstrategier med beaktande av tidsfaktorn. På grund av ovanstående begränsningar är nästan alla de tekniska indikatorerna som är lämpliga för options trading momentumindikatorer, som tenderar att identifiera överköpta och överlåtna marknader, och därmed prisomkastningar och relaterade trender. Följande tekniska indikatorer används vanligtvis för options trading: En teknisk momentumindikator som jämför storleken på de senaste vinsterna för de senaste förlusterna i ett försök att fastställa överköpta och överlåtna villkor för en tillgång. Hur är RSI användbart för alternativhandel RSI försöker bestämma överköpta och överlämnade villkor för en säkerhet. Det ger därmed viktiga indikationer på kortfristiga prisrörelser, eller snarare korrigeringar och omkastningar, när det överköpta eller överlämnade tillståndet har identifierats. RSI fungerar bäst för alternativ på enskilda aktier (istället för index), eftersom aktier visar överköpt och överlåtet tillstånd oftare jämfört med index. Alternativ på mycket flytande höga beta-lager gör de bästa kandidaterna för kortfristig handel baserat på RSI. (Kolla in Investopedias detaljerade artikel om RSI med exempel s) Som vanliga parametrar följer vanligtvis RSI-värdena från 0-100. Ett värde över 70 indikerar överköpta nivåer, och att under 30 indikerar överförsäljning. Alla optionshandlare är medvetna om vikten av volatilitet vid optionsvärdering. Bollinger-band fångar denna aspekt av en underliggande säkerhet, vilket gör det möjligt att identifiera övre och nedre intervall inom dynamiskt genererade band baserat på senaste prisflyttningar av säkerheten. Två viktiga indikationer som härrör från Bollinger Bands: Banden expanderar och kontraheras som volatiliteten ökar eller minskar baserat på aktiens senaste prisrörelse (expansionen indikerar hög volatilitet och kontraktion indikerar låg volatilitet). Näringsidkaren kan således ta alternativpositioner som förväntar sig en omkastning. Nuvarande marknadspris kan bedömas mot det aktuella bandintervallet för eventuella brytningsmönster. Breakout ovanför toppbandet indikerar överköpt marknad, vilket är idealisk indikation för att köpa satser eller korta samtal. Breakout under lägre band indikerar översoldsmarknaden en möjlighet att köpa samtal eller korta satser med lägre volatilitet. Försiktighet bör bedömas för att bedöma volatiliteten kortslutningsalternativ med hög volatilitet är fördelaktigt, eftersom det ger högre premier till näringsidkaren, medan köpoptioner med lägre volatilitet ger billigare alternativ. Handlare är fria att använda sina egna önskvärda värden när man tittar på Bollinger-band. Vanligtvis följda värden är 12 för enkelt glidande medelvärde och 2 för standardavvikelse för topp - och bottenband. För högfrekventa valmöjligheter erbjuder IMI-indikatorn ett bra val av teknisk indikator för att satsa på intradagoptionshandel. Den kombinerar begreppen intraday ljusstakar och RSI, vilket ger ett lämpligt intervall (liknande RSI) för intradaghandel genom att indikera överköpta och överlämnade marknader. Det är emellertid viktigt att dessutom vara medveten om trenden i prisflyttningarna, eftersom när det finns en stark synlig uppdateringstendens, visar momentumindikatorerna ofta överköpta övergripande möjligheter. Att vara medveten om trenderna och dessutom använda IMI kan en näringsidkare spåra potentialer där han kan komma in i en lång position på en uppåtgående marknad vid mellanliggande intradagskorrigeringar och korta positioner på en downtrend-marknad vid mellanliggande prisstötar. IMI beräknas enligt följande: 1. Om Close gt Open: Gains Gain (n-1) (Stäng - Öppna) Förluster 0 2. Om Stäng Låst Öppna: Förlust Förlust (n-1) (Öppna - Stäng) Förbättrad 0 3. Lägg till vinster och förluster för tidigare n valda perioder 4. IMI 100 x (vinstförluster)) Med fördelar med hävstångseffekt med optionspositioner erbjuder IMI-indikatorn (kombinerad med en lämplig trendföljande indikator) en bra teknisk indikator för optionshandel. Formeln erbjuder flexibilitet för handlare att använda egna önskvärda värden för n. Vanligen följda resulterande värden är 70 eller högre, vilket indikerar överköpta marknader och 30 eller lägre som indikerar överdrivna marknader. Tolkningen förblir lik RSI som diskuterats ovan. Genom att lägga till mer i RSI-korg är MFI en annan momentumindikator som kombinerar pris - och volyldata för att identifiera prishöjningar för ett lager. Det är också känt som volymvägd RSI. Med volym som beaktas i beräkningar ger MFI-indikatorn viktiga insatser om hur mycket kapital som strömmar in och ut ur ett lager under en ny tidsperiod (rekommenderas 14 dagar). På grund av beroendet av volyldata är MFI-indikatorn lämpad för aktiebaserad optionshandel (istället för indexbaserad) och mässor bättre för alternativ handel med lång varaktighet i stället för frekvent intradag. Traders letar efter fall när MFI-indikatorn går i motsatt riktning till aktiekursen, eftersom det kan vara en ledande indikator för att förutsäga en trendomvandling. Vanligen följda resulterande värden för Money Flow Index är 20 som anger överlåtelse och 80 indikerar överköpt. Säljkvoten anger förhållandet mellan handelsvolymen av köpoptioner till köpoptioner. Istället för det absoluta värdet av Put Call-förhållandet indikerar förändringarna i sitt värde en förändring av det totala marknadsförhållandet. Ett högt till lägre värdeförflyttning indikerar en bullish trend, vilket indikerar att fler samtal valts av de handlare, medan ett lågt till högt värde visar en baisseutveckling, eftersom fler satser är av intresse för marknaden. Öppet intresse anger de öppna eller oupplåsta kontrakten i alternativ. OI indikerar inte nödvändigtvis någon specifik uptrend eller downtrend, men det ger indikationer om slutet på en viss trend. Ökande öppet intresse indikerar nytt kapitalinflöde och därmed hållbarhet i den befintliga upp - eller nedtendensen, medan minskande öppen ränta indikerar ett slut på utvecklingen. För handel med optioner där handlare ser ut att dra nytta av korta prisutvecklingar och trender, ger OI viktig information som är fördelaktig för att komma in eller kvadrera av alternativpositioner. OI-värden utöver de handlade volymerna och prisrörelserna används ofta av optionshandlare. Här är en vägledande tolkning för OI och prisförändringar: Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stopporderorder kommer att. En finansieringsrunda där investerare köper aktier från ett företag till en lägre värdering än värderingen placerad på. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. En innehav av en tillgång i en portfölj. En portföljinvestering görs med förväntan på att få en avkastning på den. This. Leading Indicator BREAKING DOWN Ledande indikator Ledande indikatorer används för att få en viss känsla av vilket sätt ekonomin är på väg. Investerare använder dem för att anpassa sin strategi för att dra nytta av framtida marknadsförhållanden. De federala politikerna använder dem för att överväga anpassningar av penningpolitiken. Företag använder dem för att förutse ekonomiska förutsättningar som påverkar deras intäkter. I praktiken är ledande indikatorer inte alltid exakta förutsägare för framtiden. Men när de används tillsammans med andra data kan de avslöja vissa trender som stöder sannolikheten för att ändra förhållandena. Ledande indikatorer för ekonomin Det finns ett antal ledande indikatorer som används vid ekonomisk prognos. De flesta av dessa indikatorer är baserade på aggregerad data som samlats in från ackrediterade källor med inriktning på specifika aspekter av ekonomin. Durable Goods Report (DGR), som är utvecklad från en månadsundersökning av tunga tillverkare, används som en barometer för hållbarhetssektorns hälsa. Indexet för inköpsförvaltare (PMI) är en annan undersökningsbaserad indikator som noggrant följdes av ekonomer för att förutsäga tillväxten i bruttonationalprodukten (BNP). En av de mer exakta ledande indikatorerna är Consumer Confidence Index, som undersöker konsumenterna om deras uppfattningar och attityder. En ökning eller fall av indexet är en stark indikation på den framtida konsumtionsnivån, som står för 70 av ekonomin. Ledande indikatorer för investerare Investerare ser många av samma ledande indikatorer som ekonomer, eftersom ekonomins hälsa direkt påverkar aktiemarknadens riktning. Emellertid tenderar investerare att spåra indikatorer som direkt kan påverka aktiemarknaden. Till exempel, antalet arbetslösa påståenden, som rapporteras varje vecka av U. S. Department of Labor, ger en snabb titt på ekonomins hälsa. När arbetslösa fordringar stiger, är det ett tecken på en försämrad ekonomi. När de faller är det en indikation på att företagen är mer övertygade om sina tillväxtutsikter. Ledande indikatorer för företag Succesfulla företag gör ett utmärkt jobb för att spåra deras baslinje och balansräkning, men de data som används för dessa rapporter är fördröjande indikatorer som inte kan ha någon betydelse för framtiden. En av de mest effektiva ledande indikatorerna för företag är måttet av kundtillfredsställelse. Exempelvis kan en ökning av kundklagomål vara en indikator på problem vid produktion eller distribution, vilket om det upptäcktes tidigt skulle kunna förhindra förlust av marknadsandel. Index av ledande indikatorer för oktober stiger 0,1 procent vs 0,1 procent uppskattning Lucas Jackson Reuters En shopper inspekterar burkar av förångad mjölk vid en Walmart butik i Secaucus, New Jersey. En indikator på framtida ekonomisk utveckling i USA ökade något i oktober, i linje med förväntningarna. Det ledande ekonomiska indexet (LEI) steg 0,1 procent i oktober, sade konferensstyrelsen på fredag. Ekonomer förväntade sig att det ledande indikatorindexet träffade 0,1 procent, enligt en Thomson Reuters-konsensusuppskattning. Det är en långsammare tillväxttakt än Septembers 0,2 procent, enligt handelsgruppen. Resultatet tyder dock på att ekonomin fortsätter att expandera i början av nästa år, säger Ataman Ozyildirim, chef för konjunkturcykler och tillväxtforskning på konferensstyrelsen. Räntespridningen och genomsnittliga veckotimmar var de viktigaste drivkrafterna för förbättringen av oktober, vilket bidrog till att kompensera vissa svagheter i fordringar på arbetslöshetsförsäkring och nya order, sade Ozyildirim i ett uttalande. En nära följd barometer för ekonomiska förhållanden har LEI 10 komponenter inklusive tillverkare nya order, aktiekurser och genomsnittliga veckovisa initiala fordringar på arbetslöshetsförsäkring.
No comments:
Post a Comment